蝴蝶價差交易 – 台灣公司行號

金融問題....何謂蝴蝶價差| Yahoo奇摩知識+

2008年4月16日 - 在期貨裡面有個「Butterfly spread」通常翻譯成蝶式價差。價差交易是指運用二種以上不同的期貨契約預期各個契約未來價差走勢買進某些期貨並 ...

買進蝶式價差交易策略小檔案 ( 由較低履約價之多頭價差+ 較高履約價之空頭價差組成，且二者有一個共同履約價) □ 使用時機：預期標的物價格盤整時 □ 最大風險： ...

賣出蝶式價差交易策略小檔案 ( 由較低履約價之空頭價差+ 較高履約價之多頭價差組成，且二者有一個共同履約價) □ 使用時機：預期市場小漲或小跌時 □ 最大風險： ...

2011年11月19日 - 鐵蝴蝶價差交易是利用1組賣出跨式部位加上1組買進勒式部位所組成同時賣出相同履約價的買權和賣權即是賣出跨式部位同時買進不同履約價的買 ...

(四)混合型價差交易由二組期貨價差交易所構成。 1.蝴蝶價差交易(Butterfly)：二組期貨價差交易，有一相同之交割月份。 (1)多頭蝴蝶價差交易：近月與遠月同量買入， ...

三、若7月份台股期貨與8月份台股期貨價格分別為6,340與6,282，若預期價差將變小，投資人該從事何種價差交易？四、名詞解釋。 (1) 蝴蝶價差交易. (2) 縱列價差 ...

2012年5月11日 - 這種價差交易的到期盈虧結構(圖一)，形狀類似蝴蝶，所以稱為蝶式價差交易。談到這種價差交易，難免又要回過頭探討專業交易員與個人投資者之間 ...

2015年2月4日 - 價差組合有『提升報酬率』或『降低風險』的效果，. 是最時和在大盤盤整的時候使用。價差組合- 買進蝶式/ 兀鷹策略 .... 選擇權「買方」交易狙擊術 ...

蝴蝶價差是組合單沒錯，要下兩組的組合單才能組合成~~ ... 與賣出跨式及賣出勒式不同的是，買進蝶式交易的風險有限，對於想在盤整格局中獲利又 ...

做價內賣方call （尤其是深度價內）來作為空頭價差策略，雖然行情向下 ... 選擇權利用對盤勢的分析而建立100%穩賺而不賠的蝴蝶策略或禿鷹策略o