金融問題....何謂蝴蝶價差| Yahoo奇摩知識+
2008年4月16日 - 在期貨裡面有個「Butterfly spread」通常翻譯成蝶式價差。 價差交易是指運用二種以上不同的期貨契約預期各個契約未來價差走勢買進某些期貨並 ...
2008年4月16日 - 在期貨裡面有個「Butterfly spread」通常翻譯成蝶式價差。 價差交易是指運用二種以上不同的期貨契約預期各個契約未來價差走勢買進某些期貨並 ...
買進蝶式價差交易策略小檔案 ( 由較低履約價之多頭價差+ 較高履約價之空頭價差組成,且二者有一個共同履約價) □ 使用時機: 預期標的物價格盤整時 □ 最大風險: ...
賣出蝶式價差交易策略小檔案 ( 由較低履約價之空頭價差+ 較高履約價之多頭價差組成,且二者有一個共同履約價) □ 使用時機: 預期市場小漲或小跌時 □ 最大風險: ...
(四)混合型價差交易由二組期貨價差交易所構成。 1.蝴蝶價差交易(Butterfly): 二組期貨價差交易,有一相同之交割月份。 (1)多頭蝴蝶價差交易: 近月與遠月同量買入, ...
2011年11月19日 - 鐵蝴蝶價差交易是利用1組賣出跨式部位加上1組買進勒式部位所組成同時賣出相同履約價的買權和賣權即是賣出跨式部位同時買進不同履約價的買 ...
0不知那位大大有下過套利的選擇權單,我試過幾次,效果還不錯~~又能銷住風險由期是在快接近結算的前一週。希望有經驗的各位大大能分享一下 ...
2013年3月16日 - 前者是買權看多,後者是買權看空,這種組合策略稱為『賣出蝶式價差策略』 ... 組成買權逆比例價差部位或賣出7200Put,組成買進鐵蝴蝶價差策略。
2015年2月4日 - 然而,在介紹價差策略的文章中,. 曾經提過,在某些情況下,. 價差組合有『提升報酬率』或『降低風險』的效果,. 是最時和在大盤盤整的時候使用。
2016年3月11日 - 13、賣出蝶式價差 (賣出鐵蝴蝶價差策略):. ◎操作時機:預期指數在選擇權到期日時,會有大幅波動,其獲利與風險均為有限,屬於較為保守的投資 ...
2012年5月11日 - 這種價差交易的到期盈虧結構(圖一),形狀類似蝴蝶,所以稱為蝶式價差交易。談到這種價差交易,難免又要回過頭探討專業交易員與個人投資者之間 ...