一周到期選擇權策略開發(3):賣出鐵蝴蝶時間價差策略| James期貨分析 ...
2013年11月2日 - 本周換個角度思考,若研判行情在短期內有機會上漲,但長期將進行區間整理的時間價差策略,就可以採用買權與賣權混合組成的賣出鐵蝴蝶時間 ...
2013年11月2日 - 本周換個角度思考,若研判行情在短期內有機會上漲,但長期將進行區間整理的時間價差策略,就可以採用買權與賣權混合組成的賣出鐵蝴蝶時間 ...
2011年11月19日 - 鐵蝴蝶價差交易是利用1組賣出跨式部位加上1組買進勒式部位所組成同時賣出相同履約價的買權和賣權即是賣出跨式部位同時買進不同履約價的買 ...
進階交易策略的應用(5):買進(鐵)蝴蝶價差. 3/31/2015 9:51:23 AM; 906; 0; 評等 ( 分/ 人評分). [摘要] 社團文章... 此篇為付費文章,閱讀全文需要50 個好評。 已有5人 ...
蝴蝶價差是組合單沒錯,要下兩組的組合單才能組合成~~ .... 多頭價差,而較高履約價之空頭價差則由買權來組成,形成所謂「買進鐵蝴蝶價差策略」。
... 買賣價差較小之考量,常見以賣權來組成較低履約價的多頭價差,而較高履約價之空頭價差則由買權來組成,形成所謂「買進鐵蝴蝶價差策略」。 買進蝶式價差策略之 ...
2009年8月31日 - 選擇權何謂: 1.蝴蝶策略? 選擇權利用單邊的買權或單邊的賣權建立買進較低, 賣出次高X2 , 賣出較高的單邊買權或賣權的部位稱為蝴蝶策略o
做價內賣方call (尤其是深度價內)來作為空頭價差策略,雖然行情向下可以得到的獲利較多,可是相對獲利 ... 買權空頭價差+ 賣權多頭價差--- 鐵蝴蝶.
組合成新的『鐵蝴蝶』的交易策略. 這將由另一篇文章解釋,何謂市場常說的『鐵蝴蝶』 ... 1-2 【選擇權神奇印鈔術】價差交易法SOP,學會了不再被「股場莊家」坑殺.